PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSTR.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSTR.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTR.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.93%.


XSTR.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.33%
10 лет*
1.76%

XNAS.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.24%
С начала года
20.93%
6 месяцев
19.10%
1 год
42.68%
3 года*
25.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTR.L и XNAS.L


2026 (YTD)2025202420232022
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
1.57%4.20%5.14%4.57%0.54%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
20.16%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XSTR.L and XNAS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XSTR.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSTR.L
Ранг доходности на риск XSTR.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTR.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTR.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTR.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSTR.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.48

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.82

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.32

10.85

+21.48

XSTR.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTR.L на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTR.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSTR.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.41

-1.51

Просадки

Сравнение просадок XSTR.L и XNAS.L

Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XNAS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSTR.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-24.49%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-11.08%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-24.49%

+23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

0.00%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-3.85%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.91%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTR.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSTR.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

4.93%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

11.49%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

15.78%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

18.98%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

18.98%

-17.99%

Сравнение комиссий XSTR.L и XNAS.L

XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTR.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
4.15%4.61%5.06%4.05%0.33%0.02%0.56%0.97%0.61%0.19%1.19%0.78%

Часто задаваемые вопросы


XSTR.L and XNAS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XSTR.L is categorized as Money Market, while XNAS.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор