Сравнение ERNS.L с U03A.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds from iShares. ERNS.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, ERNS.L returned 4.41% vs 5.03% for U03A.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.93%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 1.41% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.89% | -3.20% | 8.62% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and U03A.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
U03A.L
Сравнение ERNS.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.13 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 0.97 | +19.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 2.62 | +106.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.76 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.60 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и U03A.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -9.72% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -5.18% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.99% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.92% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и U03A.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.78% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 4.96% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.62% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 7.31% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 7.31% | -6.39% |
Сравнение комиссий ERNS.L и U03A.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и U03A.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and U03A.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор