Сравнение ERNS.L с SWLD.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. ERNS.L is actively managed, while SWLD.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 12.74%/yr for SWLD.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 8.85%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
SWLD.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 0.89% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.85% | 12.84% | 21.21% | 17.69% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | -13.14% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and SWLD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
SWLD.L
Сравнение ERNS.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.46 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 3.80 | +16.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 14.98 | +96.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и SWLD.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -32.06% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.56% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -19.94% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -19.94% | +19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.02% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.67% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и SWLD.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.35% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 7.59% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 10.33% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 19.10% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 21.05% | -20.13% |
Сравнение комиссий ERNS.L и SWLD.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и SWLD.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and SWLD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while SWLD.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор