Сравнение ERNS.L с IBTL.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. ERNS.L is actively managed, while IBTL.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs -1.26%/yr for IBTL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 2.21% против -1.26% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and IBTL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
IBTL.L
Сравнение ERNS.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.09 | +1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 0.58 | +19.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 1.23 | +110.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и IBTL.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -48.85% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.26% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -17.10% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -39.34% | +38.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -48.85% | +47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.09% | +45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -22.69% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.91% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и IBTL.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.35% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 6.40% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 9.51% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 15.47% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 16.31% | -15.39% |
Сравнение комиссий ERNS.L и IBTL.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и IBTL.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности IBTL.L в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and IBTL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IBTL.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор