Сравнение ERNS.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
ERNS.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNS.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| ERNS.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.58% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 5.65% | 22.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 8.17 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 16.71 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 3.53 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 48.02 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 214.15 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 9.35% |
| Макс. просадка | -1.51% | -24.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и VWRL.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и VWRL.L
С начала года, ERNS.L показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и VWRL.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERNS.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и VWRL.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VWRL.L в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.26% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и VWRL.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и VWRL.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.