Сравнение CSH2.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
CSH2.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| CSH2.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 14.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | 17.29 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 0.31% | 10.87% |
| Макс. просадка | -0.37% | -25.47% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и VUSA.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и VUSA.L
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 11.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и VUSA.L
И CSH2.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и VUSA.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и VUSA.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.