Сравнение CSH2.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
CSH2.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| CSH2.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 6.12 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 9.71 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 3.59 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 19.26 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 130.28 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 10.61% |
| Макс. просадка | -0.37% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и VUSA.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и VUSA.L
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 18.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и VUSA.L
И CSH2.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и VUSA.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и VUSA.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.