Сравнение ERNS.L с BLDG
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 3.87%/yr for BLDG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и BLDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как BLDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLDG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 12.38%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
BLDG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.02% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 12.38% | -3.16% | 10.07% | -3.32% | -4.52% | 23.63% | 7.54% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and BLDG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. BLDG — Ранг доходности на риск
ERNS.L
BLDG
Сравнение ERNS.L c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.23 | +1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.77 | +18.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 5.88 | +105.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и BLDG
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BLDG в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -22.01% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.44% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -18.44% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -22.01% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.71% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.53% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и BLDG
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.31% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 8.38% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 10.75% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 13.90% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 14.23% | -13.31% |
Сравнение комиссий ERNS.L и BLDG
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и BLDG
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BLDG в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.42% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and BLDG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор