Сравнение ERN1.L с JGST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L).
ERN1.L и JGST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и JGST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERN1.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 926.99% | 26.16% | -339.28% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 1.52% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 1.19% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JGST.L с доходностью 0.48%.
ERN1.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -599.07%
- 1 год
- 908.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERN1.L и JGST.L
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERN1.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
ERN1.L
JGST.L
Сравнение ERN1.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 7.72 | -6.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 13.03 | -14.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.03 | 3.51 | -3.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 9.96 | -8.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 65.29 | -62.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 7.72 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.32 | — |
Корреляция
Корреляция между ERN1.L и JGST.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и JGST.L
Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, что больше доходности JGST.L в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.43% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и JGST.L
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и JGST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERN1.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -596.86% | -1.18% | -595.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -297.73% | -0.43% | -297.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -596.86% | -0.76% | -596.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -596.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -590.68% | -0.15% | -590.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -0.10% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 326.57% | 0.06% | +326.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и JGST.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.36% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.46% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 661.69% | 0.55% | +661.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 344.47% | 0.56% | +343.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 243.54% | 0.55% | +242.99% |