Сравнение ERIC с BITB
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ERIC returned 50.70% vs -36.82% for BITB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIC и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIC показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
ERIC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 7.54%
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERIC и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 28.44% | 24.14% | 36.17% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between ERIC and BITB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIC vs. BITB — Ранг доходности на риск
ERIC
BITB
Сравнение ERIC c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIC | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.71 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.24 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIC и BITB
Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.59% | -52.04% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -52.04% | +36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.60% | -47.05% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.77% | -16.59% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 29.77% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIC и BITB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 12.82% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 34.74% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 44.29% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 50.09% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 50.09% | -14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIC и BITB
Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2.56% | 3.04% | 3.22% | 4.07% | 4.22% | 2.15% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.67% | 5.14% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
ERIC and BITB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIC has higher volatility (14.00%) compared to BITB (12.82%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs BITB's -52.04%.
ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIC и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор