Сравнение ERH с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ERH и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERH и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 6.54% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ERH показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.59% соответственно.
ERH
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.27%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERH и VUIAX
ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
ERH vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
ERH
VUIAX
Сравнение ERH c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERH | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.31 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.49 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERH | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ERH и VUIAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERH и VUIAX
Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.00% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок ERH и VUIAX
Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERH | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.81% | -46.29% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -8.87% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.85% | -25.18% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -36.21% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -7.80% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.72% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERH и VUIAX
Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERH | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.04% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.22% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 15.59% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.96% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.13% | +0.52% |