Сравнение ERET с UCON
ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. ERET is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 3 years, ERET returned 9.32%/yr vs 5.77%/yr for UCON. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ERET charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности ERET и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERET показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.72%.
ERET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERET и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 12.27% | 10.26% | 0.60% | 10.25% | 0.29% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.72% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | 0.42% |
Correlation
The correlation between ERET and UCON is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between ERET and UCON shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERET vs. UCON — Ранг доходности на риск
ERET
UCON
Сравнение ERET c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERET | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.96 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.44 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERET и UCON
Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERET | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.30% | -15.31% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -2.45% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -2.85% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.47% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.64% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERET и UCON
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что ERET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERET | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.80% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 2.43% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 2.97% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 3.91% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 5.86% | +9.85% |
Сравнение комиссий ERET и UCON
ERET берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERET и UCON
Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности UCON в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.24% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.70% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
ERET and UCON have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERET has higher volatility (4.14%) compared to UCON (0.80%). In terms of maximum drawdown, ERET dropped -20.30% vs UCON's -15.31%.
On 3-year performance, ERET leads with 9.32% vs 5.77% for UCON. On fees, ERET is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERET has performed better with a 9.32% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERET is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.24% for ERET.
ERET is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ERET and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERET и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор