Сравнение ERET с VNQ
ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - ERET tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERET returned 9.32%/yr vs 9.61%/yr for VNQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ERET charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности ERET и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERET показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%.
ERET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам ERET и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 12.27% | 10.26% | 0.60% | 10.25% | 0.29% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -1.61% |
Correlation
The correlation between ERET and VNQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between ERET and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERET vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ERET
VNQ
Сравнение ERET c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERET | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.93 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERET и VNQ
Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERET | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.30% | -73.07% | +52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.34% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -17.46% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -13.56% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.65% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERET и VNQ
Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERET | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.28% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.84% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 14.00% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.91% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 20.75% | -5.04% |
Сравнение комиссий ERET и VNQ
ERET берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERET и VNQ
Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.24% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ERET and VNQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.28%) compared to ERET (4.14%). In terms of maximum drawdown, ERET dropped -20.30% vs VNQ's -73.07%.
On 3-year performance, VNQ leads with 9.61% vs 9.32% for ERET. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ERET has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VNQ has performed better with a 9.61% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for ERET.
VNQ has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.24% for ERET.
ERET tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ERET and 0.13% for VNQ.
ERET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERET и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор