PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERET с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERET с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и Welltower Inc. (WELL).

ERET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ERET и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERET и WELL

2026 (YTD)2025202420232022
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		2.59%10.26%0.60%10.25%0.29%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, ERET показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

ERET

1 день
1.00%
1 месяц
-7.15%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.07%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с ERET:
ERET с VNQERET с ESGVERET с EPRERET с UCONERET с IYRERET с ^GSPCERET с PFFR
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

ERET vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERET
Ранг доходности на риск ERET: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERET: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERET: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERET: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERET c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERETWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.47

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.97

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

6.23

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERET vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERET на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERET и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERETWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.47

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между ERET и WELL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERET и WELL

Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		3.70%3.79%4.26%3.67%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок ERET и WELL

Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

ERETWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.30%

-63.33%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.61%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.39%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.37%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.13%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ERET и WELL

Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 5.14%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERETWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.70%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

14.86%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

21.26%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

23.50%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

31.82%

-15.97%