PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERET с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERET с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ERET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERET returned 9.19%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ERET charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ERET и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERET показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

ERET

1 день
0.93%
1 месяц
-1.71%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.14%
1 год
11.24%
3 года*
9.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERET и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		6.77%10.26%0.60%10.25%0.29%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-6.16%

Correlation

The correlation between ERET and SOXX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.37

The correlation between ERET and SOXX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERET и SOXX

Секторы
ERET
SOXX

Недвижимость

99.7%

-

Технологии

0.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ERET
99.7%
SOXX

-

Технологии

ERET
0.2%
SOXX
100.0%

Потребительский циклический сектор

ERET
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ERET

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

ERET

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ERET

-

SOXX

-

Энергетика

ERET

-

SOXX

-

Финансовые услуги

ERET

-

SOXX

-

Здравоохранение

ERET

-

SOXX

-

Промышленность

ERET

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

ERET

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ERET:
ERET с VNQERET с IYRERET с ESGVERET с EPRERET с UCONERET с ^GSPCERET с WELL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ERET vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERET
Ранг доходности на риск ERET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERET: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERET: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERET: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERET c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERETSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
5.29

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
5.16

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.71

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

11.48

-10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

43.90

-39.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERET vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERET на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERET и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERETSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

5.29

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ERET и SOXX

Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERETSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.30%

-70.21%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-15.77%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-41.36%

+23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.10%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-19.97%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.11%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ERET и SOXX

Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 4.04%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERETSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

14.08%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

27.45%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

34.20%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

36.11%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

33.43%

-17.66%

Сравнение комиссий ERET и SOXX

ERET берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERET и SOXX

Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		3.55%3.79%4.26%3.67%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ERET and SOXX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ERET (4.04%). In terms of maximum drawdown, ERET dropped -20.30% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 9.19% for ERET. On fees, ERET is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ERET has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERET is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

ERET has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.28% for SOXX.

ERET is categorized as REIT, while SOXX is Semiconductors. ERET tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.30% for ERET and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERET и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор