Сравнение ERET с IYRI
ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - ERET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. ERET is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, ERET returned 16.30% vs 11.50% for IYRI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ERET charges 0.30%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности ERET и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERET показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
ERET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERET и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 12.27% | 12.32% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between ERET and IYRI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ERET and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERET vs. IYRI — Ранг доходности на риск
ERET
IYRI
Сравнение ERET c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERET | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.50 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERET и IYRI
Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERET | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.30% | -12.12% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.53% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.64% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.10% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERET и IYRI
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.14% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERET | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 8.29% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.95% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.17% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.17% | +2.54% |
Сравнение комиссий ERET и IYRI
ERET берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERET и IYRI
Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.24% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERET and IYRI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERET has higher volatility (4.14%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, ERET dropped -20.30% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, ERET leads with 16.30% vs 11.50% for IYRI. On fees, ERET is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERET has performed better with a 16.30% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERET is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 3.24% for ERET.
ERET is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.30% for ERET and 0.68% for IYRI.
ERET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERET и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор