Сравнение ERET с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ERET и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERET и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERET и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 2.59% | 10.26% | 0.60% | 10.25% | 0.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ERET показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ERET
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERET и IWM
ERET берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ERET vs. IWM — Ранг доходности на риск
ERET
IWM
Сравнение ERET c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERET | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.08 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERET | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ERET и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERET и IWM
Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.70% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ERET и IWM
Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERET | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.30% | -59.05% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -13.74% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.33% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.83% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.73% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERET и IWM
Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 5.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERET | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.36% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 14.48% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 23.18% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.54% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.99% | -7.14% |