PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERET с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERET с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Gold Trust (IAU).

ERET и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERET и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERET и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		2.59%10.26%0.60%10.25%0.29%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, ERET показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

ERET

1 день
1.00%
1 месяц
-7.15%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.07%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ERET:
ERET с VNQERET с ESGVERET с EPRERET с UCONERET с IYRERET с WELLERET с ^GSPC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ERET и IAU

ERET берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

ERET vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERET
Ранг доходности на риск ERET: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERET: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERET: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERET: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERET c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERETIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.90

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.33

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.72

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

9.95

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERET vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERET на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERET и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERETIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между ERET и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERET и IAU

Дивидендная доходность ERET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ERET
Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF		3.70%3.79%4.26%3.67%0.64%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERET и IAU

Максимальная просадка ERET за все время составила -20.30%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERET и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ERETIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.30%

-45.14%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-19.18%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-11.71%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-15.98%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.23%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ERET и IAU

Текущая волатильность для Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) составляет 5.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ERET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERETIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.44%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

24.15%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

27.64%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.70%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.83%

+0.02%