Сравнение ERBIX с VMNVX
ERBIX (Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ERBIX returned 12.33%/yr vs 8.69%/yr for VMNVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ERBIX charges 0.93%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.69% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.33%
VMNVX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам ERBIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 11.34% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 8.28% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Correlation
The correlation between ERBIX and VMNVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between ERBIX and VMNVX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERBIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
ERBIX
VMNVX
Сравнение ERBIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.17 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 8.48 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и VMNVX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и VMNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERBIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -33.11% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.24% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -7.93% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -12.93% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -33.11% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.32% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.81% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.60% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и VMNVX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERBIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.94% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 5.11% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 6.84% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 9.53% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.95% | +4.45% |
Сравнение комиссий ERBIX и VMNVX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и VMNVX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VMNVX в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 16.29% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.30% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
ERBIX and VMNVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERBIX has higher volatility (3.69%) compared to VMNVX (1.94%). In terms of maximum drawdown, ERBIX dropped -29.18% vs VMNVX's -33.11%.
ERBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERBIX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор