PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с VMNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-1.65%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 11.34% против 8.43% соответственно.

ERBIX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.34%

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий ERBIX и VMNVX

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ERBIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.99

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.91

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между ERBIX и VMNVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и VMNVX

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности VMNVX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.45%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и VMNVX

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-33.11%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.13%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-12.93%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-33.11%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.48%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.82%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и VMNVX

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.87%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

5.01%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

10.07%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

9.52%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

11.96%

+4.40%