PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-2.81%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.93% соответственно.

ERBIX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.69%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.17%
10 лет*
11.21%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с EIMAX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий ERBIX и EXG

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ERBIX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.55

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.32

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.81

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между ERBIX и EXG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и EXG

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.67%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и EXG

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-58.45%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.28%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-27.82%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-45.36%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.37%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-9.68%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.23%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) составляет 6.49%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.47%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.65%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.36%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.38%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.94%

-3.58%