PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с DNLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.49%/yr vs 10.01%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции DNLDX немного отстают с 10.01%.

ERASX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.80%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-4.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.49%

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-1.93%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between ERASX and DNLDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between ERASX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FZAMXERASX с FSMDXERASX с GABVXERASX с ETGERASX с SWMCXERASX с ETIDXERASX с FTSIX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

ERASX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERASXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.70

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.46

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.05

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

11.45

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERASX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERASXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.70

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ERASX и DNLDX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-63.69%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.29%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-20.42%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-23.42%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-42.23%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

0.00%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.63%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.94%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и DNLDX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.55%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.10%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.48%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.51%

-0.58%

Сравнение комиссий ERASX и DNLDX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и DNLDX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности DNLDX в 13.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.56%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and DNLDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (3.88%) compared to DNLDX (3.36%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор