Сравнение EQWL с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
EQWL и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 5.22% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и UNOV
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
EQWL vs. UNOV — Ранг доходности на риск
EQWL
UNOV
Сравнение EQWL c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.75 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.25 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и UNOV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и UNOV
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и UNOV
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -13.84% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -5.78% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -9.10% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.93% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.69% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.23% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и UNOV
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.73% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.56% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 8.51% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 6.78% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 7.77% | +9.01% |