Сравнение EQWL с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
EQWL и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 18.52% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и FTIF
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
EQWL vs. FTIF — Ранг доходности на риск
EQWL
FTIF
Сравнение EQWL c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.09 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и FTIF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и FTIF
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и FTIF
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -27.83% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -17.27% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -1.03% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.28% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.51% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и FTIF
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.87% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.65% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 22.97% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.27% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 19.27% | -2.49% |