PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQWL и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и FTIF


2026 (YTD)202520242023
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
-1.85%17.61%19.11%18.52%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий EQWL и FTIF

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

EQWL vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQWLFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.09

-3.53

EQWL vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQWLFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между EQWL и FTIF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и FTIF

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FTIF в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и FTIF

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


EQWLFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-27.83%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.27%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.03%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.28%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.51%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и FTIF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQWLFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.87%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.65%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.97%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

19.27%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.27%

-2.49%