PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с EBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQWL is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, EQWL returned 21.12% vs 31.58% for EBI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 12.49%.

EQWL

1 день
-1.89%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.95%
1 год
21.12%
3 года*
19.13%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.24%

EBI

1 день
-2.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и EBI

2026 (YTD)2025
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		7.41%13.20%
EBI
Longview Advantage ETF		12.49%15.82%

Correlation

The correlation between EQWL and EBI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between EQWL and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с DJUNEBI с VXUSEBI с BXMIXEBI с RDVYEBI с BLCR

Доходность на риск

EQWL vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.58

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.51

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.47

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

18.38

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLEBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.29

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EQWL и EBI

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-17.05%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.09%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.30%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.07%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.72%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и EBI

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.12%, в то время как у Longview Advantage ETF (EBI) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.50%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.06%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.32%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.01%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.01%

-1.21%

Сравнение комиссий EQWL и EBI

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и EBI

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности EBI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBI
Longview Advantage ETF		0.93%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and EBI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBI has higher volatility (3.50%) compared to EQWL (3.12%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 31.58% vs 21.12% for EQWL. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 31.58% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.93% for EBI.

They also come from different issuers: Invesco and Longview. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор