PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQWL и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.


EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

AFOS

1 день
0.15%
1 месяц
7.26%
С начала года
32.24%
6 месяцев
36.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и AFOS


Correlation

The correlation between EQWL and AFOS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

EQWL vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQWLAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

EQWL vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQWLAFOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.35

-3.75

Просадки

Сравнение просадок EQWL и AFOS

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQWLAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-11.52%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-1.37%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и AFOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQWLAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

20.14%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.14%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

20.14%

-3.35%

Сравнение комиссий EQWL и AFOS

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и AFOS

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AFOS в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы


EQWL and AFOS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.45% for AFOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор