Сравнение EQTY с WLTG
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQTY is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 24.13%/yr for WLTG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 8.40%.
EQTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 3.02% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -2.89% |
Correlation
The correlation between EQTY and WLTG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between EQTY and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. WLTG — Ранг доходности на риск
EQTY
WLTG
Сравнение EQTY c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.02 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 13.59 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и WLTG
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -25.14% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.56% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -17.12% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -9.07% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.12% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и WLTG
Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.68%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.93% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.18% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.32% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.13% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.13% | -0.18% |
Сравнение комиссий EQTY и WLTG
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и WLTG
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WLTG в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and WLTG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.93%) compared to EQTY (2.68%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 16.53% for EQTY. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.02% for EQTY.
They also come from different issuers: Kovitz and WealthTrust. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор