Сравнение EQTY с SPCT
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQTY is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
EQTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.20%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 7.05% | 5.34% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between EQTY and SPCT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
EQTY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQTY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTY и SPCT
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -7.17% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.49% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 9.27% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 9.27% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 9.27% | +5.62% |
Сравнение комиссий EQTY и SPCT
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и SPCT
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and SPCT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.02% for EQTY.
They also come from different issuers: Kovitz and Liberty One. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор