PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%26.97%-3.83%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-3.68%

Correlation

The correlation between EQTY and SCHB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between EQTY and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и SCHB

Секторы
EQTY
SCHB

Технологии

23.8%
34.4%

Финансовые услуги

19.0%
12.2%

Промышленность

16.3%
9.4%

Здравоохранение

14.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Энергетика

1.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

EQTY
23.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
SCHB
12.2%

Промышленность

EQTY
16.3%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
SCHB
4.6%

Энергетика

EQTY
1.5%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

EQTY

-

SCHB
2.0%

Недвижимость

EQTY

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

EQTY

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

EQTY vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.39

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.25

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

14.90

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.39

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.83

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EQTY и SCHB

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-35.27%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.91%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-19.34%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.27%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.11%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.94%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и SCHB

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.11%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.24%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

18.31%

-3.36%

Сравнение комиссий EQTY и SCHB

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и SCHB

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and SCHB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to EQTY (2.68%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 16.53% for EQTY. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Kovitz and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор