PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

EQTY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с SPXMEQTY с VTIEQTY с DJUN
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий EQTY и PSCX

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

EQTY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.38

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.06

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.00

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

10.18

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.38

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между EQTY и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и PSCX

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и PSCX

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-10.20%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.15%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.58%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.92%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.21%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и PSCX

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.82%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.31%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

8.83%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

7.06%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

7.02%

+8.05%