Сравнение EQTY с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
EQTY и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTY и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | -5.61% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.
EQTY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTY и MGC
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
EQTY vs. MGC — Ранг доходности на риск
EQTY
MGC
Сравнение EQTY c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.19 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EQTY и MGC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и MGC
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и MGC
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -51.93% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.93% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.33% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.12% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.72% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и MGC
Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.54% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.86% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.80% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.26% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.19% | -3.12% |