PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с MGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 24.10%/yr for MGC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 11.21%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и MGC

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%26.97%-3.83%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-3.84%

Correlation

The correlation between EQTY and MGC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between EQTY and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и MGC

Секторы
EQTY
MGC

Технологии

23.8%
39.3%

Финансовые услуги

19.0%
11.7%

Промышленность

16.3%
6.5%

Здравоохранение

14.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Энергетика

1.5%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

EQTY
23.8%
MGC
39.3%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
MGC
11.7%

Промышленность

EQTY
16.3%
MGC
6.5%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
MGC
8.9%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
MGC
13.1%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
MGC
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
MGC
4.8%

Энергетика

EQTY
1.5%
MGC
2.6%

Сырьевые материалы

EQTY

-

MGC
1.2%

Недвижимость

EQTY

-

MGC
1.0%

Коммунальные услуги

EQTY

-

MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

EQTY vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.45

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.33

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.06

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

13.77

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.45

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EQTY и MGC

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-51.93%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.85%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-19.28%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.43%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.06%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и MGC

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.99%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.27%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.31%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.26%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

18.21%

-3.26%

Сравнение комиссий EQTY и MGC

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и MGC

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and MGC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (2.99%) compared to EQTY (2.68%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs MGC's -51.93%.

On 3-year performance, MGC leads with 24.10% vs 16.53% for EQTY. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGC has performed better with a 24.10% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Kovitz and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор