PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 21.21%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%26.97%-3.83%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-3.05%

Correlation

The correlation between EQTY and IUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between EQTY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и IUS

Секторы
EQTY
IUS

Технологии

23.8%
22.4%

Финансовые услуги

19.0%
6.8%

Промышленность

16.3%
9.7%

Здравоохранение

14.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Энергетика

1.5%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

EQTY
23.8%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
IUS
6.8%

Промышленность

EQTY
16.3%
IUS
9.7%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
IUS
7.4%

Энергетика

EQTY
1.5%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

EQTY

-

IUS
3.3%

Недвижимость

EQTY

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

EQTY

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

EQTY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.36

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.65

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.60

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

23.98

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.36

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EQTY и IUS

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-34.67%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.15%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-15.61%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.86%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.43%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и IUS

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.39%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.42%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

10.26%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

15.00%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

18.04%

-3.09%

Сравнение комиссий EQTY и IUS

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и IUS

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (2.68%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 21.21% vs 16.53% for EQTY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 21.21% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Kovitz and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор