Сравнение EQTY с BUFX
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EQTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
EQTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 3.02% | 9.67% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between EQTY and BUFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
EQTY
BUFX
Сравнение EQTY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.72 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и BUFX
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -2.87% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.24% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 3.97% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 3.97% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 3.97% | +10.98% |
Сравнение комиссий EQTY и BUFX
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и BUFX
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and BUFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
EQTY has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BUFX.
EQTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Kovitz and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор