Сравнение EQTIX с TCBIX

С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции TCBIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EQTIX и TCBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности TCBIX в 8.65%

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и TCBIX.

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.