Сравнение EQTIX с DEBTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и DEBTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и DEBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.14% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -2.23% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у DEBTX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям DEBTX по среднегодовой доходности: 8.30% против 24.50% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.30%
DEBTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и DEBTX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DEBTX в 1.97%.
Доходность на риск
EQTIX vs. DEBTX — Ранг доходности на риск
EQTIX
DEBTX
Сравнение EQTIX c DEBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | DEBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.69 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.10 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | DEBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и DEBTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и DEBTX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DEBTX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.20% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 4.32% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и DEBTX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки DEBTX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и DEBTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | DEBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -19.21% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.78% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -12.18% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -19.21% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -2.71% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.77% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.64% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и DEBTX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | DEBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.49% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 2.45% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 3.90% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 4.14% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 47.14% | -32.84% |