PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQRR returned 22.79%/yr vs 9.17%/yr for SNPD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%-0.31%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between EQRR and SNPD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between EQRR and SNPD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и SNPD

Секторы
EQRR
SNPD

Технологии

32.1%
6.3%

Энергетика

26.8%
3.1%

Финансовые услуги

20.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.7%

Промышленность

4.2%
17.5%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

18.7%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

EQRR
32.1%
SNPD
6.3%

Энергетика

EQRR
26.8%
SNPD
3.1%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
SNPD
8.5%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
SNPD
8.7%

Промышленность

EQRR
4.2%
SNPD
17.5%

Сырьевые материалы

EQRR

-

SNPD
7.1%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

SNPD
18.7%

Здравоохранение

EQRR

-

SNPD
4.9%

Недвижимость

EQRR

-

SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

EQRR

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

EQRR vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.35

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.03

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

1.71

+7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

5.10

+28.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.35

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SNPD

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-15.80%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.68%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.80%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.94%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.91%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SNPD

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.70%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.03%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.05%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.13%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

13.13%

+11.73%

Сравнение комиссий EQRR и SNPD

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SNPD

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and SNPD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, EQRR leads with 22.79% vs 9.17% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQRR has performed better with a 22.79% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.15% for SNPD.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор