Сравнение EQRR с NIXT
EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, EQRR returned 44.05% vs 34.59% for NIXT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у NIXT с доходностью 19.55%.
EQRR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQRR и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 28.12% | 15.49% | 2.16% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 19.55% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between EQRR and NIXT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between EQRR and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQRR vs. NIXT — Ранг доходности на риск
EQRR
NIXT
Сравнение EQRR c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | 2.97 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.32 | 10.00 | +23.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.64 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и NIXT
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQRR | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -27.75% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -11.71% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -5.95% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.47% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и NIXT
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.69%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQRR | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.03% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 14.11% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 21.18% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 23.29% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 23.29% | +1.57% |
Сравнение комиссий EQRR и NIXT
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и NIXT
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NIXT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.20% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQRR and NIXT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.03%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 34.59% for NIXT. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 34.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.
NIXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.20% for EQRR.
EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: ProShares and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.09% for NIXT.
EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQRR и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор