Сравнение EQLT с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EQLT и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 3.95% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и VEXC
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EQLT vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EQLT
VEXC
Сравнение EQLT c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и VEXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и VEXC
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и VEXC
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -12.42% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -8.79% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.32% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 17.48% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.48% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.48% | +1.53% |