Сравнение EQLT с TDEC
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.
EQLT
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 61.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLT и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 31.35% | 33.93% | -1.35% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.14% | 21.39% | -0.70% |
Correlation
The correlation between EQLT and TDEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between EQLT and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. TDEC — Ранг доходности на риск
EQLT
TDEC
Сравнение EQLT c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.97 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | 13.07 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.81 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и TDEC
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -10.30% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.16% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.33% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.04% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.85% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и TDEC
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 2.81% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 9.02% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 10.09% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 11.75% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 11.75% | +8.81% |
Сравнение комиссий EQLT и TDEC
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и TDEC
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.63% | 3.10% | 0.51% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and TDEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLT has higher volatility (9.92%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, EQLT leads with 61.52% vs 24.15% for TDEC. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 61.52% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for TDEC.
EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.95% for TDEC.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор