PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 110.59% for SLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и SLV

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%3.34%

Correlation

The correlation between EQLT and SLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EQLT и SLV

Секторы
EQLT
SLV

Технологии

40.7%

-

Финансовые услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EQLT
40.7%
SLV

-

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
SLV

-

Промышленность

EQLT
7.4%
SLV

-

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
SLV

-

Энергетика

EQLT
3.8%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
SLV

-

Здравоохранение

EQLT
2.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
SLV

-

Недвижимость

EQLT
1.1%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EQLT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.89

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.07

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.62

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

5.64

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.89

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.25

+1.59

Просадки

Сравнение просадок EQLT и SLV

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-76.28%

+58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-42.45%

+30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-37.30%

+35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-44.67%

+41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

19.67%

-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 9.92%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

16.30%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

58.31%

-39.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

58.90%

-37.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

36.15%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

31.84%

-11.28%

Сравнение комиссий EQLT и SLV

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и SLV

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and SLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to EQLT (9.92%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 61.52% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 9.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for SLV.

EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.50% for SLV.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор