Сравнение EQLS с VMNFX
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам EQLS и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.63% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.03% | 9.27% | 5.78% | 12.50% |
Correlation
The correlation between EQLS and VMNFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
EQLS
VMNFX
Сравнение EQLS c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLS | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и VMNFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и VMNFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.39% | — |
Сравнение комиссий EQLS и VMNFX
EQLS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и VMNFX
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and VMNFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор