PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLS с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLS с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности EQLS и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQLS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLS и QMNNX

2026 (YTD)202520242023
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%6.82%-4.82%-3.63%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%13.03%

Correlation

The correlation between EQLS and QMNNX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с EQLS:
EQLS с CTAEQLS с FLSPEQLS с QISEQLS с QLEIXEQLS с MAFIXEQLS с SPYEQLS с IOO
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

EQLS vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLS
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLS c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQLS vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLSQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок EQLS и QMNNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQLS и QMNNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.30%

—

Сравнение комиссий EQLS и QMNNX

EQLS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLS и QMNNX

EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%0.45%0.95%8.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

EQLS and QMNNX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLS и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор