Сравнение EQLS с PFIX
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 16.01% |
Correlation
The correlation between EQLS and PFIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение EQLS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и PFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 38.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 38.16% | — |
Сравнение комиссий EQLS и PFIX
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и PFIX
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and PFIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор