Сравнение EQLS с KMLM
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.63% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -7.69% |
Correlation
The correlation between EQLS and KMLM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
EQLS
KMLM
Сравнение EQLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и KMLM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.73% | — |
Сравнение комиссий EQLS и KMLM
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и KMLM
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and KMLM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for EQLS.
They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор