Сравнение EQLS с HDG
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. EQLS is actively managed, while HDG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам EQLS и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.63% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.40% | 7.18% | 5.12% | 2.77% |
Correlation
The correlation between EQLS and HDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. HDG — Ранг доходности на риск
EQLS
HDG
Сравнение EQLS c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и HDG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.11% | — |
Сравнение комиссий EQLS и HDG
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и HDG
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and HDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for EQLS.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.95% for HDG.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор