PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLS с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLS с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности EQLS и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQLS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLS и CDX

2026 (YTD)202520242023
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%6.82%-4.82%-3.63%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%7.91%

Correlation

The correlation between EQLS and CDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с EQLS:
EQLS с CTAEQLS с FLSPEQLS с QISEQLS с QLEIXEQLS с MAFIXEQLS с SPYEQLS с IOO
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

EQLS vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLS
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLS c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQLS vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок EQLS и CDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQLS и CDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.10%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.10%

—

Сравнение комиссий EQLS и CDX

EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLS и CDX

EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%0.45%0.95%8.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQLS and CDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for EQLS.

EQLS is categorized as Long-Short, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.26% for CDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLS и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор