Сравнение EQLI.TO с MSTE.TO
EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. EQLI.TO is passively managed, while MSTE.TO is actively managed. Over the past year, EQLI.TO returned 21.29% vs -83.23% for MSTE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EQLI.TO charges 0.29%/yr vs 1.89%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности EQLI.TO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLI.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -43.85%.
EQLI.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -51.42%
- С начала года
- -43.85%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLI.TO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 13.74% | 5.34% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.85% | -50.82% |
Correlation
The correlation between EQLI.TO and MSTE.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов EQLI.TO и MSTE.TO
Секторы
EQLI.TO
MSTE.TO
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
EQLI.TO
MSTE.TO
Промышленность
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Финансовые услуги
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Здравоохранение
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Потребительский циклический сектор
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Недвижимость
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Коммунальные услуги
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Энергетика
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Коммуникационные услуги
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Сырьевые материалы
EQLI.TO
MSTE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLI.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
EQLI.TO
MSTE.TO
Сравнение EQLI.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLI.TO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.98 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | -1.38 | +16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLI.TO и MSTE.TO
Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -85.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLI.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -85.33% | +69.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -85.26% | +79.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -83.23% | +81.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -43.09% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 60.55% | -59.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLI.TO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 2.43%, в то время как у Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 30.94%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLI.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 30.94% | -28.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 68.49% | -61.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 84.07% | -74.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 86.63% | -74.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 86.63% | -74.69% |
Сравнение комиссий EQLI.TO и MSTE.TO
EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTE.TO в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLI.TO и MSTE.TO
Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности MSTE.TO в 196.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.09% | 8.74% | 2.99% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 196.72% | 121.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLI.TO and MSTE.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
EQLI.TO is categorized as S&P 500, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Harvest. Their fees differ too: 0.29% for EQLI.TO and 1.89% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для EQLI.TO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор