Сравнение EQLI.TO с INTY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO).
EQLI.TO и INTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLI.TO и INTY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLI.TO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | -2.09% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -7.77% |
Доходность по периодам
EQLI.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTY.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLI.TO и INTY.TO
EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INTY.TO в 0.60%.
Доходность на риск
EQLI.TO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
EQLI.TO
INTY.TO
Сравнение EQLI.TO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLI.TO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLI.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -1.40 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между EQLI.TO и INTY.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLI.TO и INTY.TO
Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности INTY.TO в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.67% | 8.74% | 3.00% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 4.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQLI.TO и INTY.TO
Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и INTY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLI.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -11.06% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -9.21% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -5.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLI.TO и INTY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLI.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 23.46% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 23.46% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 23.46% | -10.96% |