PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO).

EQLI.TO и ZSP-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%7.18%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-2.79%11.48%11.04%
Разные валюты инструментов

EQLI.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью -2.79%.

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.58%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и ZSP-U.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

EQLI.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOZSP-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.77

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.12

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

4.14

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.13

-0.33

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и ZSP-U.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-33.72%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.08%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.93%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.99%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.65%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.27%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.49%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.80%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

14.96%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

16.05%

-3.56%