Сравнение EQLI.TO с ESG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO).
EQLI.TO и ESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLI.TO и ESG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLI.TO и ESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 2.05% | 6.40% | 7.18% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | -3.46% | 10.99% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ESG.TO с доходностью -3.46%.
EQLI.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESG.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLI.TO и ESG.TO
EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESG.TO в 0.20%.
Доходность на риск
EQLI.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск
EQLI.TO
ESG.TO
Сравнение EQLI.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLI.TO | ESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.97 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLI.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EQLI.TO и ESG.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLI.TO и ESG.TO
Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ESG.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.67% | 8.74% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.87% | 0.85% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.11% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок EQLI.TO и ESG.TO
Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и ESG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLI.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -22.31% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.02% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -6.93% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.39% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.57% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLI.TO и ESG.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLI.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.29% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.59% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 18.52% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.98% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 16.45% | -3.95% |