PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

EQL и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-6.20%21.23%13.64%27.16%-24.72%28.80%17.48%35.81%-13.54%29.05%
Разные валюты инструментов

EQL торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции XSP.TO немного отстают с 11.60%.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

XSP.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-2.82%
1 год
19.24%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий EQL и XSP.TO

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

EQL vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.58

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.78

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между EQL и XSP.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и XSP.TO

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок EQL и XSP.TO

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-57.82%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.93%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-25.44%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-36.05%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.73%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-12.19%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и XSP.TO

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.82%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.55%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.36%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

20.54%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.88%

-5.33%