Сравнение EQL с AFOS
EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности EQL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
EQL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.47%
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 8.83% | 7.66% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between EQL and AFOS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
EQL
AFOS
Сравнение EQL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.35 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок EQL и AFOS
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -11.52% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.29% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.37% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 20.19% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 20.19% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.19% | -3.65% |
Сравнение комиссий EQL и AFOS
EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и AFOS
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.62% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EQL and AFOS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: SS&C and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для EQL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор